Computational methods in finance

por Hirsa, Ali
Series: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series Publicado por : CRC Press (Boca Ratón (Florida, Estados Unidos)) Detalles físicos: xxix, 414 páginas ilustraciones ISBN:9781439829578. Año : 2013
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Incluye referencias bibliográficas e índices

Computational methods for derivatives pricing. -- Stochastic processes and risk neutral pricing. -- Derivatives pricing via transform techniques. -- Introduction to finite differences. -- Derivative pricing via numerical solutions of PDEs. -- Derivative pricing via numerical solutions of pides. -- Simulation methods for derivatives pricing. -- Calibration and estimation in derivatives pricing. -- Model calibration. -- Filtering and parameter estimation. -- Bibliography. -- Index.