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Empirical market microstructure the institutions, economics and econometrics of securities trading

por Hasbrouck, Joel.
Publicado por : Oxford University Press (Oxford (Oxfordshire, Inglaterra)) Detalles físicos: ix, 198 páginas ISBN:0195301641. Año : 2007
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Mezanine
Libro 332.64 H344 (Navegar estantería) Ej.1 Disponible 100082520
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Incluye referencias bibliográficas e índice.

Introduction -- Trading mechanisms -- The roll model of trade prices -- Univariate time series analysis -- Sequential trade models -- Order flow and the probability of informed trading (PIN) -- Strategic trade models -- A generalized roll model of trade prices -- Multivariate linear microstructure models -- Multiple securities and multiple prices -- Dealers and their inventories -- Limit order markets -- Depth -- Trading costs : retrospective and comparative -- Prospective trading costs and execution strategies.